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En este artículo se presenta una breve reseña del desarrollo de la teoría de pruebas de hipótesis y se aclaran las principales diferencias entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Para ilustrar el uso deunas y otras, se realiza un estudio de simulación, en el que se muestran los errores en que incurren los investigadores al tomar decisiones cuando pasan por alto los supuestos exigidos por un conocido método estadístico.